Здравствуйте!
Отключать брандмауэр Windows перед установкой стороннего нужно всегда. Не только из-за вполне возможных конфликтов, но и потому, что две однотипные программы - это избыточное, ничем не оправданное использование ресурсов оборудования. Чаще всего сторонние сетевые экраны сами умеют отключать встроенный перед установкой, но бывает, что и не отключают, поэтому лучше отключить самостоятельно.
Конкретно брандмауэр Dr. Web я не пробовал, поэтому не знаю, насколько он эффективен по сравнению со встроенным. Вы можете установить его и проверить его эффективность с помощью
бесплатной программы.
Сам я уже много лет использую Ashampoo Firewall в Windows XP и Vista Firewall Control - в Vista и последующих версиях Windows.